债权信用风险测量.doc

债权信用风险测量 16084债权信用风险测量 16084
一、单项选择题
1. 在影子评级方法中,当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时,因变量不再是简单的二元变量(如违约和非违约),而是有序多分类因变量,如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量,应采用( )进行多变量分析。
A. 有序多分类logistic回归模型
B. 多重线性回归
C. 泊松回归
D. 负二项回归
描述:多变量分析
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:
2. ( )步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A. 数据清洗及分析
B. 多变量分析
C. 设计模型特例调整事项
D. 模型校准
描述:统计模型开发
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:
3. LOESS回归,是一种局部拟合,当选择点x进行拟合时,x临近点的权重是根据它与点x的来确定的,即距离点x越近,权重越( )。
A. 高
B. 低
C. 与权重无关
D. 不能确定
描述:变量平滑处理方法
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:
二、多项选择题
4. 若采用最简单常用的多变量分析模型,也就是线性回归模型时,当出现下述哪种情况时,选择备选模型,并对其进行手工调整( )。
A. 统计模型结果和专家经验判断严重背离
B. 对于特定资产组合缺乏充分的数据积累
C. 开发样本的代表性较差
D. 定性指标权重显著高于定量指标权重
描述:多变量分析
您的答案:B,C,D,A
题目分数:10
此题得分:
5. 在单变量分析中,为实现变量同一量纲,达到变量间可比进行变量转换。另外,通过转换还可以将连续变量离散化,进一步平滑噪音,提高运算效率,常见方法有( )。
A. Logistic转换
B. WOE转换
C. 极差化处理
D. LOESS回归
描述:单变量分析-变量转换
您的答案:B,C,A
题目分数:10
此题得分:
6. 单变量分析包括( )。
A. 缺失值和异常值处理
B. 变量转换
C. 区分能力分析
D. Logistic回归
描述:单变量分析-变量转换
您的答案:A,B,C
题目分数:10
此题得分:
三、判断题
7. 债券评级模型一般会分