十年感悟.doc

十年感悟恍惚间,交易已过 10 多年。期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈, 毫无突破的苦闷, 领悟再进步的这种螺旋式上升. 本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后, 到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。 1 系统的重要性交易系统是什么, 是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。 2 我最初的系统构建和交易理念你说顺势是顺当下的趋势, 没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了, 那它也差不多结束了。如果还想不通, 把图表上大段趋势用右手挡住, 只留左边的震荡。你右手不放, 现在入场的交易是顺势么, 不是。右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙。现在再想想,这两个字重要么? 当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦。思想不断的碰撞, 理念不断被自己推翻(当时理念的框架还没有成型) 。最后的突破点还是回到系统这个点上来。 3 系统的分类和区别当你遇到瓶颈无法突破的时候, 一定要往简单的地方想, 越简单越好。多想想交易的本质,市场的本质。教科书上说市场有很多形态,头肩,旗型, 楔型, 双顶。。所有的市场都只有两种状态: 震荡和单边。( 震荡着的单边上扬还是单边) 也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。 2 种市场状态用对应的操作手法, 再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。相信论广大新手目前也是这样的操作思路, 这样的想法非常完美, 问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡? BOLL 开口, ADX ,还是其他指标。是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到, 不过我做不到。我自问没天赋判断震荡还是单边, 于是只能用一种操作手法, 要么全都低买高卖,要么全都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场, 而低买高卖才是逆市而为, 但当时自己的理念就是一团乱麻, 加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面,当时的我决定只用一种操作方法。。。潜意识告诉我要追涨杀跌, 前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是,抱着怀疑的态度, 2 种手法我都做了大量的尝试。 4 我的交易系统的框架当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了 2 种系统的不同结果。震荡手法--- 低买高卖:成功率较高,但大多数都是小盈。指标非常敏感, 一旦反叉必须立刻出场, 而不可避免的止损将小盈利基本抹平, 而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时, 震荡手法只有追高, 小赚, 追的更高, 再小赚, 追更更高。。。再加上偶尔的止损。一波 1000 点的大行情可能只有 200 点的赚甚至更少。单边手法--- 追涨杀跌, 大涨大跌的行情不说, 肯定能赚, 可是当市场没有明显趋势的时候, 正止损反止损还是止损, 反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办?交易仿佛又走进了死胡同。。。 5 系统的优化和磨合终于, 我慢慢创建了自己的交易系统, 可如果你觉得只要创建了自己的交易系统, 遵守基本的交易纪律, 盈利就指日可待的话, 那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备, 我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度, 只要适当提高成功率, 过几个星期就能稳定盈利了。结果, 盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了。。。建立交易系统之后, 接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂, 没有实质的东西。当然, 灵魂是最重要, 这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话, 初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走。系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢, 理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中, 或许你已经可以做到亏损的很慢很少, 但你还是在慢慢的死亡。。。对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场, 对系统, 对自身。已经记不太清中间的突破, 只知道当时自己痛苦并坚强着。。。接下来是这个专题的重点,也是我的主要目的:趋势交易--- 如何面对 70% 的震荡! 如果你是用趋势系统( 例如, 均线), 如果你是 4 年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。例如一条均线, 就是所有的行情都当单边来操作, 运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道, 这样的手法在有明显趋势的时候还行, 行情去头掐尾还能留个 70% , 80% 。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步, 亏损 3 中步, 基本退光还有亏损。怎么办