经济计量模型.doc

1 经济计量模型课程设计班级: 学号: 姓名: 指导教师: 经济计量模型课程设计 110802 班 2 摘要关键词: 线性模型; ARMA ; GARCH ; State space 数据来源: 中国统计年鉴原始数据见附录一、 EVIEWS 基础 1WORKFILE 建立、打开、保存经济计量模型课程设计 110802 班 3 2 数据录入经济计量模型课程设计 110802 班 4 3 工作文件样本区间的改变、当前样本区间改变 4 频率转换 5 基本赋值表达式经济计量模型课程设计 110802 班 5 二、季节调整、序列分解 1、季节调整: 1、 X12 季节调整方法在菜单栏的 Proc 处点击选择 Seasonal Adjustment ,再选 Census X12 …, 2、序列分解: -.4 -.2 .0 .2 .4 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 X1TrendCycle Hodrick-PrescottFilter(lambda=1600) 蓝线代表 x1( 居民消费),红线代表趋势 T序列,绿线代表循环要素序列。 3、 BP 滤波图: 经济计量模型课程设计 110802 班 6 -.2 -.1 .0 .1 .2 .3 .4 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 X1Non-cyclicalCycle Fixedlengthsymmetric(Baxter-King)filter - .0 .1 .2 .3 .4 .5 ActualIdeal FrequencyResponseFunctioncycles/period 右边图:红线表示 BP 滤波频率响应函数,蓝线带通滤波的频率响应函数。模型: x12 季节调整方法, HP 滤波方法求趋势分解项, BP 滤波分解法。结果分析: x12 季节调整法:利用的是 x12 加法模型进行季节调整。 HP 滤波调整法: 利用该方法可以求出中国 GDP 季度时间序列的趋势项。将 GD P 的季节因素和不规则因素去掉,就可以得到其趋势序列。其循环要素序列是原序列减去趋势序列而得的,由图可以看到,循环序列围绕趋势序列上下波动。 BP 滤波分解法:取 p=6,q=32, 对国内生产总值的季度序列进行分解,得到趋势序列和循环要素序列, BP 滤波的频率响应函数。三、单方程模型对台湾地区生产总值支出构成数据对政府消费和货物进口建立单方程模型回归模型:双对数曲线模型运行结果: 经济计量模型课程设计 110802 班 7 P值小于 ,方程显著。模型: log(x4)=-(x2) 调整 R方: F检验:方程的显著性检验的 F统计量为 F= ,相应的 P值为 ,小于 ,说明方程显著。 T检验 Log( x2 )的显著性检验 p 值很小接近于 0 ,所以该自变量的系数显著不为 p值同样很小接近于零,认为常数项显著。结果分析由方程可以看出 x2弹性为- 。自变量的显著性检验 T检验结果分析: 异方差检验:首先做散点图经济计量模型课程设计 110802 班 8 方法: WHITE 异方差检验结果: 原假设: 不存在异方差。而现在 P 值小于 , 拒绝原假设, 认为存在异方差,要消除异方差。经济计量模型课程设计 110802 班 9 消除异方差方法:加权最小二乘法,权重为残差的绝对值的倒数。结果: 加权后的模型的系数都通过了显著性检验,加权后的为 ,可见加权后的模型拟合数据的效果好。序列相关性检验方法: Q统计量结果: 经济计量模型课程设计 110802 班 10 不存在序列相关消除序列相关方法:加入自回归项四、 ARMA 模型 1 、进行单位根检验,检验序列的平稳性 Null Hypothesis: X1 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic - Test critical values: 1% level - 5% level - 10% level - *MacKinnon