窗龈行
CHINA MERCHANTS BANK
巴塞尔新资本协议实施
知识问答手册
(浓缩版)
招商银行新资本协议办公室编著
二零零九年元月
、八
前言
本手册将以新资本协议上述三大支柱的内容为主线展开,但为了提高手册
知识普及的
效果,问题的编排上并没有采用新资本协议的行文顺序,手册的基
本结构如下:
第一部分将引导读者了解巴塞尔新资本协议相关的背景知识,有助
于读者更
好地理解手册的整体结构安排;
第二部分至第四部分是读者了解银行风险管理的起点,将介绍风险
管理的一些基本概念,包括风险的定义、资本的定义、风险与资本
的关系三
大部分内容;
第五部分的主要目的是让读者从整体上对新资本协议及我国银监会
在风险计量方面的主要要求形成框架性理解,因此将主要介绍上述
第一支柱对信用风险、市场风险以及操作风险在风险计量方面的整
体方法论
体系,而并不会涉及过于细节的技术问题;
第六至第八部分分别介绍新资本
协议以及我国银监会针对新资本协
议实施在风险计量结果应用、资本验证、
风险治理结构等三方面的
内容;
第九部分将介绍新资本协议第二支柱和第三支柱的主要内容,由于
银监会目前对第二和第三支柱的监管指引尚未正式出台,因此该部
分仅介绍
新资本协议的内容;
第十部分和第十一部分将围绕新资本协议在我国银行业的实施状况
以及我行的实施安排而展开,希望我行员工能够通过了解这两部分
内容加深对我行实施新资本协议这一重大决策的认同感,并在今后
的工作中
积极协助推进这一巨大工程的开展。
另外,由于银监会对我国商业银行实施新资本协议的实施细则正在制定过 程中,截止
2009 年 3 月仅公布了第一批五个监管指引,因此本手册的内容将 以新资本协议的要求为
主要依据,对于银监会已经出台相关细则的内容则以银 监会的要求为准,为了避免混淆,
每个问题的回答中都说明了其依据。
目录
第一部分 认识巴塞尔新资本协议.........................................
6
1
、
什么是巴塞尔新资本协议?制定这一协议的目的是什么?.........
6
2、
巴塞尔新资本协议和 1988
年旧协议之间有怎样的关系?.........
7
3、
巴塞尔银行监管委员会是什么?有哪些主要成员?主要的职责是什
么?
. .....................................................
7
4
、
巴塞尔新资本协议的整体框架是什么?.......................
7
第二部分 认识风险 ...................................................
8
(一)
风险是什么 ——各类风险的定义 ............................
8
5
、
什么是银行风险? .......................................
8
6
、
什么是信用风险? .......................................
9
7 、
什么是市场风险? .......................................
9
8
、
什么是操作风险? .......................................
9
9
、
什么是银行账户利率风险?
...............................
9
10、
什么是集中度风险? .....................................
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