山西财经大学计量经济学重点教学教材.docx

山西财经大学计量经济学重点解释变量:是用来解释作为研究对象的变量(即因变量)为什么变动、如何变动的变量它对因变量的变动做出解释,表现为方程所描述的因果关系中的“因”被解释变量:是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量做出解释的,表现为方程所描述的因果关系的果。内生变量:是由模型系统内部因素所决定的变量,表现为具有一定概率分布的随机变量,是模型求解的结果。外生变量:是由模型系统之外的因素决定的变量,表现为非随机变量。它影响模型中的内生变量,其数值在模型求解之前就已经确定。滞后变量:是滞后内生变量和滞后外生变量的合称,前期的内生变量称为滞后内生变量;前期的外生变量称为滞后外生变量。前定变量:通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。控制变量:在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量,它一般属于外生变量。经济变量:用来描述经济因素数量水平的指标。样本决定系数:回归平方和在总变差中所占的比重。拟合优度:样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。残差:样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。显著性检验:利用样本结果,来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。回归变差:ESS,表示由回归直线(即解释变量)所解释的部分,表示x对y的线性影响。剩余变差:RSS,是未被回归直线解释的部分,是由解释变量以外的因素造成的影响。多重决定系数:在多元线性回归模型中,回归平方和与总离差平方和的比值,也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重,我们称之为多重决定系数,仍用R2表示。调整后的决定系数:又称修正后的决定系数,记为,是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的,其公式为。其作用有:(1)用自由度调整后,可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响(2)对于包含解释变量个数不同的模型,可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低,但不能用原来未调整的决定系数来比较。异方差性:在线性回归模型中,如果随机误差项的方差不是常数,即对不同的解释变量观测值彼此不同,则称随机项具有异方差性。多重共线性:是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。方差膨胀因子:是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。识别:就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。不可识别:是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。识别的阶条件:如果一个方程能被识别,那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。识别的秩条件:一个方程可识别的充分必要条件是:所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为m-1。联立方程的变量主要包括内生变量、外生变量和前定变量。联立方程模型中方程有:行为方程式;技术方程式;制度方程式;平衡方程(或均衡条件);定义方程(或恒等式)异方差的检验方法:(1)图示检验法(2)戈德菲尔德—匡特检验(3)white检验;(1分)(4)戈里瑟检验和帕克检验(残差回归检验法)(5)ARCH检验(自回归条件异方差检验)。.异方差性产生原因:(1)模型中遗漏了某些解释变量;(2)模型函数形式的设定误差;(3)样本数据的测量误差;(4)随机因素的影响。对模型的ols估计产生的影响:(1)不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性;(2)参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量;(3)对模型参数估计值的显著性检验失效;(4)模型估计式的代表性降低,预测精度精度降低。异方差性解决方法:(1)模型变换法;(2)加权最小二乘法;(3)模型的对数变换等。计量经济模型的应用:①结构分析②经济预测③政策评价④检验和发展经济理论简述建立与应用计量经济模型的主要步骤①根据经济理论建立计量经济模型②样本数据的收集③估计参数④模型的检验⑤计量经济模型的应用。多元线性回归模型的古典假定:随机扰动项正态性假定、无自相关假定、同方差假定、与解释变量不相关,解释变量间无完全多重共线性。工具变量:用于处理解释变量与随机扰动项相关的问题,需满足三个条件:与要替代的变量高度相关、与随机扰动项不相关、与模型中其他的解释变量无严重共线性。选择必须条件(1)工具变量与模型中的随机解释变量高度相关(2)工具变量与模型的随机误差项不相关。虚拟变量:用于在模型中反映定性因素,一般情况下,取值为0和1,取值为1表示某种状态存在,取值为0表示某种状态不存在。虚拟解释变量设置的规则:对于M个状态的定性因素,无截距项模型需要引入M个虚拟变量。有截距项的模型,需要引入M-1个虚拟变量,否则出现虚拟变量陷阱。为什么要引入虚拟变量?在现实生活中,影响经济问题的因素除具有数量特征的变量外,还有一类变量,这类变量所反映的