我国商业银行风险预警评估——以五大银行为例.doc

我国商业银行风险预警评估——以五大银行为例
梁菁菁
中央民族大学
X
关注成功!
加关注后您将方便地在我的关注中得到本文献的被引频次变化的通知!
新浪微博
腾讯微博
人人网
开心网
豆瓣网
网易微博
摘 要:
本文在构建商业银行风险预警指标体系的基础上, 对我国五大银行非系统性风险进行了多维度的测算, 并将五大银行经营风险、信贷风险、流动性风险和商业银行资本风险进行了简单的比较。
关键词:
商业银行; 风险预警; 指标体系; 评估;
伴随着我国经济进入新常态, 经济增速明显放缓, 但国内商业银行信用贷款却在不断增加, 由此导致企业的经营杠杆增加, 导致商业银行的不良资产大幅增加。同时, 在这种大环境之下, 商业银行营业利润增长速度逐渐放缓, 贷款利息收入减少, 信用违约风险在不断加大。互联网金融出现, 使得商业银行面临的风险更加的错综复杂, 它们面临的市场风险、信用风险、操作风险与流动性风险等相互交织在一起。
另一方面, 商业银行在国民经济发展中起到重要的作用, 它是金融市场中最重要的金融机构, 现如今商业银行的发展主要依赖于营业所得利润、信贷规模与信贷的结构, 因此研究商业银行风险预警有着十分重要的意义。相对于经济发达的国家来说, 我国商业银行的风险控制方面的能力与西方存在着较大的差距, 鉴于此本文构建商业银行的风险预警评估机制, 并根据建立的指标体系对我国的五大商业银行的风险预警进行数量评估。
一、商业银行风险预警体系建立
对于任何一个商业银行, 其面临的风险都是多方面的。通常而言, 商业银行面临的风险主要有:市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险。其中市场风险是指, 由于市场经济的大环境给商业银行运营所带来的风险, 其可以进一步细分为市场利率风险和国与国之间的汇率风险。利率风险是指由于市场利率的变动而给商业银行带来的运营风险, 假如市场利率升高, 商业银行为吸纳存款需要支付更多的利息;反之, 市场利率降低, 商业银行放贷难度更大, 由此获得的利润也将减少。汇率风险是指由于市场上不同国家汇率的变动给商业银行带来的风险, 假如一国相对于另一个国家市场汇率降低, 会导致资金从国外流入到国内, 一单位的外币可以兑换到更多的本币, 从而货币贬值造成商业银行亏损;同样, 汇率升高, 会导致资金的外流, 商业银行获得资金的渠道减少, 从而出现“资金荒”。
信用风险是指商业银行给予借贷人的资金, 由于借贷人的不诚信问题导致贷款无法收回, 或者不能按照约定的时间将借款收回, 从而给商业银行带来损失的一种风险。通常而言, 信用风险的产生主要源于如下的几种原因:第一是这个行业的发展状况或者借贷人(企业或个人) 的生存环境, 具体包括行业政策的影响、行业供给状况、行业的发展周期、行业的盈利能力以及行业的成本组成情况五个方面。第二是借款企业或个人的经营情况或者借款人的利润保障, 具体包括四方面的因素, 分别是借款企业规模的大小、借贷企业的发展阶段、借贷企业生产的产品是否多样化以及所生产的产品是否在市场有足够的需求等。第三是借款企业自身的管理因素, 一个企业发展的方向以及发展的好坏与企业内部的管理文化、管理层的职业技能以及管理层的经验息息相关。第四是借款企业是否有担保。一般情况下通过担保可以将部分风险进行转嫁, 从而